正态分布会把极端偏差排除在模型之外
正态分布擅长处理围绕均值的小幅波动。到了 中庸世界与极端世界遵循不同的风险规律 所说的极端世界,少数极端值本身就决定总量,把它们当作离群点删掉,会把主要风险一起删掉。
the bell curve ignores large deviations, cannot handle them, yet makes us confident that we have tamed uncertainty. Its nickname in this book is GIF, Great Intellectual Fraud.
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- The Black Swan
预测困难并不只因为信息少。我们会在事情发生以后补写因果,见 历史的三重不透明;会把整齐的概念放在混乱的现实前面,见 把地图当成领土会制造知识幻觉;还会忘记不同变量遵循不同的分布,见 中庸世界与极端世界遵循不同的风险规律。正态分布会把极端偏差排除在模型之外 记录的是最后这一层错误。面对多变量动态系统,预测误差还会自己放大…
- 中庸世界与极端世界遵循不同的风险规律
极端世界会产生黑天鹅。正态分布会把极端偏差排除在模型之外 的问题,在于拿中庸世界的工具去处理极端世界。